股票期權(quán)業(yè)務(wù)投資者資質(zhì)要求

個人投資者準(zhǔn)入條件 普通機構(gòu)投資者準(zhǔn)入條件

深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股票期權(quán)組合策略業(yè)務(wù)指引

深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股票期權(quán)組合策略業(yè)務(wù)指引

上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股票期權(quán)組合策略業(yè)務(wù)指引

上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股票期權(quán)組合策略業(yè)務(wù)指引

一張圖看懂股票期權(quán)

期權(quán)杠桿倍數(shù)計算

期權(quán)交易中的杠桿作用，是期權(quán)市場的一個重要特性。投資者只要用很少的資金就可以控制總價值數(shù)倍于它的期權(quán)合約，達(dá)到以小控大的效果。準(zhǔn)確

什么是期權(quán)合約的Rho？

Rho表示當(dāng)利率變化時，期權(quán)合約的價格變化值。認(rèn)購期權(quán)合約的Rho為正值，認(rèn)沽期權(quán)合約的Rho為負(fù)值。在其他因素不變的前提下，距離到期日

什么是期權(quán)合約的Theta？

Theta是描述期權(quán)合約時間價值損耗的快慢程度的指標(biāo)。表示隨著期權(quán)剩余期限內(nèi)每單位時間流逝，期權(quán)價格的變化程度。Theta值通常是負(fù)數(shù)，即

什么是期權(quán)合約的Vega？

Vega度量的是波動率對期權(quán)價格的影響，表示當(dāng)標(biāo)的證券的價格波動率變化一個百分點時期權(quán)價格的變化值。具有相同標(biāo)的證券、相同行權(quán)價格以及

什么是期權(quán)的Gamma，有何用途？

Gamma值用來度量當(dāng)標(biāo)的證券價格變化時Delta值的變化程度。當(dāng)Delta值對證券價格的變化特別敏銳時，Gamma就會顯得特別重要，這種情況成為Gamm

什么是期權(quán)合約的Delta？

Delta表示標(biāo)的證券價格變化一個單位時，對應(yīng)的期權(quán)合約的價格變化量。以ΔS和ΔC分別表示標(biāo)的證券和期權(quán)價格的變化量，則Delta